金融工程是用创新性金融工具为企业、金融机构和个人的风险管理和投融资决策提供创造性解决方案，使不可能的交易成为可能。
金融工程导论
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金融工程简介(11:43)
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无套利均衡分析(10:07)
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MM理论（1）(04:51)
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MM理论（2）(02:59)
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MM理论（3）(07:01)
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考虑税收的MM理论(06:20)
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状态价格与完全市场（1）(07:14)
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状态价格与完全市场（2）(04:06)
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资金的时间价值与基准利率(08:41)
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名义利率与真实利率(07:20)
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金融风险与无风险证券(06:32)
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复利与零息债券利率(06:41)
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利率期限结构(09:28)
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远期价格与远期利率(07:29)
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远期利率与互换(10:06)
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投资组合理论（一）：收益与风险的权衡(13:06)
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投资组合理论（二）：风险的分散化(19:34)
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两基金分离(06:43)
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市场投资组合(04:02)
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资本资产定价模型CAPM(16:49)
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马克维茨投资组合理论的问题(05:51)
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单指数模型(06:35)
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市场模型(06:00)
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多指数模型(02:55)
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套利概念的深化(07:51)
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单因素套利定价理论(11:08)
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多因素套利定价理论(06:47)
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CAPM、APT对比及本章总结(02:34)
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市场有效性（一）：引言(05:18)
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市场有效性（二）：随机漫步与有效市场假说(11:39)
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市场有效性（三）：市场有效性与投资策略(16:06)
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市场有效性（四）：市场有效性的检验(14:04)
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远期与期货定价(24:25)
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互换(18:45)
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本章总结(01:08)
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期权简介(06:40)
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期权定价的基本无套利关系(08:33)
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认沽认购期权平价关系(14:26)
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动态无套利均衡分析(06:28)
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期权定价的二叉树方法(08:03)
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风险中性假设(08:05)
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利用风险中性假设的二叉树定价(09:05)
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股票价格运动规律(12:18)
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Black-Scholes期权定价模型(13:05)
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风险中性定价(08:12)
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Black-Scholes期权定价模型应用(14:04)
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隐含波动率(07:32)
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Delta对冲(14:38)
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Theta对冲(03:44)
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Gamma对冲(05:34)
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Vega对冲(03:47)
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对冲应用(09:30)
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组合保险(06:02)
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